Je réponds à toutes vos questions sur Professeur Trackers

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Si vous avez des questions concernant la stratégie de trading du Professeur Trackers , vous pouvez les poser à la suite de ce post.

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J’y répondrais rapidement,

Cédric Froment.

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Voici les questions qui ont deja été posées :

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1/ Est-ce que cette technique de trading est compatible avec (des gros doigt? pardon pour l’envoi indépendant de notre volonté) …..

avec une activité professionnelle parfois un peu … très prenante. En bref, peut-on gérer les signaux tant d’entrée que, et surtout, de sortie tranquillement le soir à la maison?

2/ Le test a été réalisé sur un dizaine  d’année?

Sincèrement

Alain

Bonjour Alain,

1 ) Cette technique convient très bien aux investisseurs dont l’emploi du temps est chargé. Avec des petits ou gros doigts 🙂

Les ordres peuvent etre passés de 2 manieres :

– soit à la clôture des marchés à 17h25 pour la zone euro, ou à 21h55 pour la zone US.

– soit en placant votre ordre pour la journée du lendemain au meme niveau que la clôture du soir

Les signaux peuvent donc etre geré le soir, tranquillement après le travail.

2 ) Le test est réalisé sur des trackers cotés depuis 10 à 15 ans.

Cordialement,

Cédric Froment.

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Le problème avec les trackers est leur couverture, si l’émetteur fait faillite il y a la possibilité de perdre pas mal d’argent, il suffit de voir l’affaire UBS il y a quelques mois à Londres ou un trader qui était censé couvrir des trackers avec des futures a joué tout comme Kerviel.

Hélas tout est possible, cependant :

- La probabilité que les cours d’un tracker viennent tutoyer les 0 comparativement à ceux d’une action est un événement extrêmement rare.

- En étant investi sur un tracker moins de 7% du temps, la probabilité de subir cet événement est encore plus rare.

- Ne pas dépasser 10% de son portefeuille sur un tracker permet quoi qu’il arrive d’écarter un risque de perte important.

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Bonjour,
J’ai deux questions à vous poser concernant “Professeur Trackers”:
1) Les 1500 trades de votre exemple ont été réalisé sur quelle durée ?
2) Dans votre pdf, y-a-t-il le code de la stratégie pour la back-testée sur
ProrealTime ? (apparement, c’est ce que vous utilisez)

Bonjour Paul,

1) Les trades ont été réalisé sur des trackers cotés depuis 10 à 15 ans.

2) Je communique le code du backtest sur demande.

Cordialement,

Cédric Froment

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Je voudrais encore quelques précisions sur le code du backtest que vous communiquez sur demande: Vous le communiquez gratuitement si la personne a acheté votre méthode pour 147€ ?
Avez-vous backtesté sur une autre plateforme que ProRealTime ? Car toutes les plateformes ne donnent par les mêmes résultats pour une même stratégie… Je me méfies des statégies qui n’ont pas été testé en réel. En démo ça marche toujours bien puis beaucoup moins dans la réalité…

Merci pour votre échange.

Le code est communiqué gratuitement si vous achetez la méthode.

Le backtest porte sur de nombreux supports et même si les données du fournisseur de prorealtime n’étaient pas à 100% juste, cela ne changerait pas la logique gagnante de la méthode qui exploite les instruments peu volatiles et peu risqués.

Les 1500 trades sont effectués sur 21 trackers en daily et non sur un unique support comme de l’EUR USD en 1 minutes… dans ce dernier cas : mono support + données chirurgicales à la minute, la pertinence d’un test multi plateforme aurait été nécessaire pour contrer d’éventuelles anomalies grossières de cotations.

Cordialement,

Cédric Froment

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Bonjour Cédric, les méthodes sur trackers m’intéressent tout particulièrement.

Si l’on retient, pays, secteurs et MP, cela peut faire, selon que l’on est long ou short, que l’on ai jusqu’à 3 trackers simultanément en portefeuille. Si l’on retient les trackers ayant le meilleur “coefficient” (comme expliqué dans votre article), on a une durée de détention moyenne par trade d’un peu plus de 4 jours, ce qui est court. Je crains que les gains ne soient fortement rognés par les frais de courtage. En moyenne, sur une longue période, combien cela représente t-il de trades par an (en retenant 6 trackers : 1 long sur CAC, 1 long sur Amerique Latine, 1 long sur Finance, 1 short sur Russel, 1 short sur Chine, 1 short sur Finance). J’ai retenu les plus forts coefficients de votre tableau. Toujours sur du long terme, quel est le pourcentage de gain annualisé de votre méthode ?

Par avance, merci.

p.s. Pour limiter le nombre de trades, est-il envisageable d’utiliser votre méthode en unité de temps semaine ou/et mois ?

- Il est possible d’avoir 10 trackers en portefeuille, 10% sur chacun.

- C’est justement parce que 4 jours c’est court, que cela permet d’éviter les couts pour détention qui sont les réels frais des trackers.

- Il n’y a pas plus de 5 à 10 trades par mois si vous vous concentrez sur les meilleurs trackers. Les frais de courtage sont donc très restreints.

- Les backtests ne sont pas effectués sous excel (que je ne maitrise pas), je ne peux donc pas effectuer de simulation avec des portefeuilles investis sur tel ou tel tracker. Mais vous devez vous doutez que les performances sont pertinentes.

Je pense que vos questions sont celles que beaucoup de lecteurs se posent puisque je me les suis moi même posé 😉

Cédric Froment

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Bonjour,
Les résultats que vous publiez tant pour Miss CAC 40 que pour Professeur Trackers sont ils nets des frais de courtage ?
Merci par avance pour votre réponse.
Paul

Voici la comparaison des 2 courbes de gains de la stratégie Professeur Trackers sur le tracker lyxor Cac40 avec des frais de courtages élevés (0.1% par ordre) :

Cliquez pour agrandir

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Voici la comparaison des 2 courbes de gains de la stratégie Miss Cac40 sur le  future Cac40 avec des frais de courtages classiques pour un contrat futures :

Cliquez pour agrandir

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13 Commentaires

  1. pierre 01/03/2016 Répondre

    La methode prof tracker est elle utilisable dans le cadre d’un pea ?

    • Auteur

      Bonjour Pierre,

      oui mais uniquement sur les trackers éligibles au PEA (ils sont peu nombreux dans le cas de la méthode Prof Trackers).
      La stratégie Miss cac 40 est bien mieux adaptée à un PEA.

  2. Mitch 39 24/02/2016 Répondre

    Cédric,
    En ce qui concerne Miss CAC 40 (marché haussier)- Il faut acheter quand la valeur est à 1 mais le lendemain, vous savez que la valeur du CAC à 9h du matin n’est pas la même que celle du soir (ici elle a des chances d’être supérieure) et inversement quand la valeur revient à 0, donc dans ces conditions comment obtenez-vous des performances plus que appréciables?
    En ce qui concerne Professeur Trackers – les trackers sont choisis en fonction de votre tableau fixe dans le temps ou remis à jour? ou d’un screener? ou d’une autre méthode?
    Donnez-vous la méthode pour rentrer et sortir? une moyenne mobile par exemple?
    Merci et bonne journée.
    Mitch 39

  3. Auteur

    Bonjour Alexis,

    Oui la stratégie fonctionne sur du End of Day, donc compte gratuit chez prorealtime.

    Le backtest sert aux développeurs pour modifier le programme ou s’en inspirer pour développer de nouvelles stratégies.

    Le code backtest ne sert à rien pour trader et n’est d’aucune utilité pour les “non-programmeurs”.

  4. Alexis Malafosse 22/10/2015 Répondre

    Bonjour Cédric,

    Je suis intéressé par la stratégie Professeur Tracker, est que la stratégie est opérationnelle quand on a un compte gratuit sur prorealtime ? A quoi sert le backtest, est qu’on en a besoin pour trader ? En effet, je ne sais pas programmer. Merci pour vos informations.

  5. Julien 18/06/2015 Répondre

    Salut Cédric,

    généralement on a tendance à dire que plus on gagne souvent, plus le Reward/Ratio diminue.

    Dans la méthode Professeur Traker :

    – quel est le risque par trade en % ?
    – quelle est le Reward/Ratio moyen ou recherché ?

    A bientôt,

    Julien

  6. Auteur

    Bonjour Georges,

    professeurs trackers est 100% opérationnel, la méthode a été testée sur de nombreux supports et des milliers de trades la valident.

    Le processus de trading est clairement détaillé et des programmeurs l’on adapté en easy language sur tradestation et sur metastock.

    Le code backtest  de prorealtime n’est d’aucune utilité pour trader les signaux.

    Bien à vous

    Cédric

     

     

     

     

     

  7. Georges 19/08/2014 Répondre

    Bonjour Cédric,

    Alors si je comprends bien, à l’heure actuelle, Professeurs Tracker n’est pas opérationnel, quand penses-tu qu’il le sera ?

    Merci
    Georges

  8. Georges 18/08/2014 Répondre

    Bonjour Cédric,

    J’envisage d’acquérir Professeur Trackers, est-ce que la programmation des enchaînements d’ordre est disponible ? Ainsi que le code backtest ?

    Merci

    Georges

    • Auteur

      Bonjour Georges,

      prorealtime a récemment fait une maj sur son langage de programmation, cela sans lier ses nouvelles variables à ses anciennes. Le code backtest qui était fourni à titre indicatif avec professeur trackers, mais il n’est plus opérationnel actuellement.

      N’étant pas un grand programmateur, je n’ai pas réussi à reprogrammer l’enchainement de prise de position, pourtant il faudra que je m’y attèle.

      Bonne continuation

  9. Chambault 20/11/2013 Répondre

    Bonjour ,

    Je viens d’acquérir vos deux méthodes “Miss Cac40″ & ” Professeur Trackers” .

    Pourriez-vous me faire parvenir les codes de backtest ProRealTime ( & TradeStation peut-étre ? )
    de ces 2 stratégies ?

    En vous en remerciant par avance , cordialement ,

    Ph Chambault ,

    • Auteur

      Bonjour Philippe,

      Les codes des 2 régimes (haussier & baissier) de Miss Cac 40 sont dans le manuel.

      Prorealtime ayant fait une mise à jour cet été dans leur langage de programmation,

      je n’ai pas encore réussi à programmer des enchainements d’ordres comme auparavant (pour prof trackers).

      Le code backtest de prof trackers n’est donc plus disponible pour le moment.

      Cordialement,

      Cédric

  10. Paul Chardin 02/05/2012 Répondre

    Bonjour,
    Les résultats que vous publiez tant pour Miss CAC 40 que pour Professeur Trackers sont ils nets des frais de courtage ?
    Merci par avance pour votre réponse.
    Paul

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