Faire évoluer un plan de trading sur le CAC40

 

Aujourd’hui je reçois sur ma boite e-mail une question pertinente du trader Raphael qui utilise la stratégie de trading court terme Miss Cac 40.

 

Raphael souhaite faire évoluer les bases du plan de trading pour capter des morceaux de tendance plus large sur l’indice parisien.

 

 

 

Voici son mail

 

J’utilise depuis quelques mois la stratégie Miss Cac40 qui renvoie des résultats engageants, près de 8%.

Les signaux d’entrée sont pertinents et permettent de se positionner confortablement. Les signaux de sortie sont quant à eux souvent ; près de 70% du temps ; synonymes de plus-values.

Néanmoins dans certain cas, ils ne captent qu’une petite partie d’une tendance plus longue. Je souhaitais savoir s’il pouvait être judicieux de s’appuyer sur un indicateur de type ATR TS ? Quelle période vous semblerait la plus judicieuse ? pour tenter de capter un morceau supplémentaires de ces tendances plus longues ?

 

Que me conseillerez-vous ?

 

Par avance, je vous remercie de votre aide,

Bien cordialement,

Raphaël

 

 

Voici ma réponse

 

Bonjour Raphael,

votre question est très pertinente, je me la suis moi même posé en créant la méthode de trading Miss Cac 40. Voici mes constats :

– Le Cac 40 marque très rarement des tendances soutenues à court terme. Cela vient de sa structure de pondération largement représentée en grosses valeurs. Ainsi contrairement à l’indice Dax, il est beaucoup plus intéressant de faire du trading SANS suivi de tendance sur le CAC 40 sur une unité de temps daily.

– Certes, dans de rares occasions, il est possible de mettre en œuvre une logique de trend following. Mais j’ai écarté cette idée en faisant mes tests et en remarquant que ces situations étaient trop rares pour être profitable dans le cadre d’une stratégie quotidienne. La seule solution pour élargir les swing trades et sortir plus tard, c’est de rajouter par exemple une période à l’indicateur qui vous donne votre signal de sortie. Vous pouvez tester cette adaptation en modifiant la variable dans le code de backtest qui est fourni avec la méthode.

 

 

Voici cependant les pistes pour faire du trend following

 

La clé c’est d’avoir une volatilité faible sur une dynamique haussière. Ainsi, sans surprise il faudrait attendre que nous soyons en régime haussier pour adopter un indicateur de type ATR Trailing Stop, Supertrend, Moyenne mobile, etc… pour déboucler sa position. Le changement de plan de trading devrait se faire uniquement lorsqu’une hausse s’effectue via une volatilité historiquement faible.

 

J’ai conçue Miss Cac 40 pour qu’elle accompagne la logique d’évolution du CAC40 au mieux. Cette stratégie ne conviendrait pas à un indice de small caps par exemple (trop volatil et trop directionnel). Si un jour le CAC 40 n’est plus représenté par les grosses valeurs de l’économie française, je ne manquerais pas d’en informer mes traders et de leur proposer gratuitement une solution adaptée.

 

Vous pouvez chercher à améliorer le système, mais je crains que vous dépensiez de l’énergie pour pas grand chose.  Je n’ai rien trouvé de plus fiable pour le compromis : Performance / Risque. Si vous souhaitez faire du trend following, suivez les actions leaders de marché, les roquettes de marché ou faites du trading sur news, vous ne serez pas déçu du voyage.

 

Excellents trades,

Cédric.

 

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